稳健性检验虚拟变量(什么叫稳健性检验)

导语：互助问答第28期：稳健性检验及地区虚拟变量设置

问题1：我在做联立方程组（reg3）时，更换了核心变量(意思相近的)做robust check，但发现有些控制变量的显著性甚至发生了变化，比如从不显著到1%显著性水平上显著，这应该是说明结果的不稳健吧？所以具体是什么原因造成的呢，重要的是应该怎么解决？另外就是，联立方程中是否要加入地区虚拟变量，比如省份虚拟变量，因为看了一些相关文章都没有说清，如果不要，理由是什么呢？

答案1:

稳健性检验旨在检验核心自变量与因变量的关系是否稳健。如果核心变量前的系数比较稳定，就可以认为结果比较稳健。控制变量前的系数是否发生明显变化并不见得是研究者关心的问题，一般情形下无需特别处理。是否应该加入地区虚拟变量与用什么方法没有必然联系，需要关注计量模型背后的理论逻辑——如果理论上认为地区层面的因素是因变量的决定因素之一，那么就应当纳入地区层面的变量。地区层面的变量可以是有具体意涵的变量（比如地区GDP），也可以是地区虚拟变量（可以囊括所有地区层面不随时间变化的影响因素）。当经济理论要求纳入地区层面变量时，在数据结构允许的情况下，一般需要至少控制地区层面的虚拟变量，这样可以避免遗漏某些不随时间变化的地区信息。

学术指导：张晓峒老师

本期解答人：中关村大街

编辑：杨芳 Hollian 知我者

统筹：芋头 易仰楠

技术：知我者

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