什么是量化交易

导语：什么是量化交易什么是量化交易最简单的理解

现在业内对于量化交易有两种认识：

1，用数学模型，而不是人脑，决定交易的品种，方向，时机，数量；

2，一种高级工具，核心是人的投资思路，量化软件则是将各种策略进行对比，选取出能够实现投资思路的最佳策略。

这两者，都各有优劣。

喜欢第一种的，希望能够通过数学模型，规避人性的判断，从而全程机械化实现交易；

选择第二种的，始终认为量化是一种工具，而投资的方向，品种等，由人来决定，量化则是帮助选出最好的方案。

机械化工业机器人和机械臂，用于工厂生产中的装配。

简单来说，第一种就是用机械替代了人的身体以及大脑；第二种则是替代了身体，但是大脑保留核心控制地位。

聪明的投资者们，你们喜欢哪一种呢？

量化的逻辑很简单

1，编写策略；

需要一定的程序能力，编程能力越强，计算机实现策略的契合度越高（只要能让计算机跑出你的策略，就足够了）

2，回测；

同样的策略，用不同的参数，不同的交易方式，得出的结果是不同的，方便投资者研究各个因子的影响因素。

同时，同样品种，用不同的交易方式，结果也不同，投资者也可以选择更优的方案；

回测是量化的精髓！

因为只有计算机才能完美得处理大批量的数据，而人工去做，则要耗费很多精力甚至得不到需要的效果。

可对比的东西非常的多，对比多了，就能够看到各项策略的优劣势，对后续如何实盘，就心里有谱。

3，实盘。

策略设置好了，回测也满意了，那么就可以完全交给计算机自动去交易；

投资者就可以观看每天的和历史的数据，可以选择完全交给计算机，或者选择做一定的干预。

机械手与平板电脑

量化交易的价值有很多，只提下最突出的价值所在。

一，用历史数据不断检验策略，效率提升千万倍。

量化交易做一次回测可能几分钟就可以得到结果了，而人工则是一项巨大且低效的工程。

二，结果更科学更客观。

比如，人工的进行了10个交易日的验证，效果都不错，但这就能说明这指标不错吗？不，10次太少了！我们需要100日，1000日等更多数据作为支撑，人工远远比不上量化。而且量化交易还可以利用数学与统计学自动给出客观的结果，比如年化收益率、最大回撤率、夏普比率等。

三，轻松捕捉交易机会。

当一个盈利条件，一旦满足，就可以操作。问题是，市场几千个股票，股价时时刻刻都在变动，人工能盯住几个？会错失多少个机会？但量化交易可以利用计算机全市场实时盯盘，可以不错过任何交易机会，加倍盈利的能力。

四，更多的盈利机会。

量化交易可以利用计算机对海量数据分析得到常人难以发现的盈利机会，而且有些机会只有量化交易才能利用。比如小幅度的高频交易，人工操作根本实现不了；再比如抢涨跌停，下单速度都是远快于人工。